Erweiterte Fx Optionen

HOME ÜBER MÄRKTE KARRIERE KONTAKT HOME ÜBER MÄRKTE KARRIERE KONTAKT 75 PAYOUT - GLOBAL CONNECTIVITY Mit Hauptsitz in Chicago ist ADVANCED Proprietary Trading ein Full-Service-Händler Repräsentanz Agentur, die Händler durch eine Vielzahl von Fragen, die ihre berufliche Karriere führt. Wir verbessern das Niveau des Dienstes über das hinaus, was jeder Händler in der Finanzindustrie erlebt hat. Die Geschichte von ADVANCED ist eine Erfahrung in allen Facetten der Kapitalmärkte. Es ist eine der Anpassung an die Realität, dass Märkte und Umgebungen ändern. Sein eines der Suche nach Chance und Kapitalisierung auf sie. ADVANCED wurde 2002 von Händlern und Investoren mit einer umfangreichen Geschichte in der Branche gegründet. Unsere Erfahrung umfasst Vermittlungs - und Clearing-Services, systematische Entwicklung und Programmierung, den Handel mit allen Assetklassen als unabhängige Händler und mit Treuhandgesellschaften, Karriereplatzierung und Kapitalförderung. Das ist, wo die aktuelle Geschichte von ADVANCED beginnt und ist am besten durch unsere Vision definiert. Um erfolgreicher Händler mit dem Kapital zu entsprechen, das sie benötigen, um ihre Karriere zu fördern. Unser Fokus liegt auf dem Aufbau von Beziehungen, basierend auf Vertrauen, gegenseitigem Respekt und einem gemeinsamen Ziel, Erfolg zu erzielen, denn es sind Beziehungen nicht Transaktionen, die Langlebigkeit schaffen. WAS WIR ADVANCED ist eine einzigartige, weltweite Organisation, die als Traders Agent spezialisiert ist, ähnlich dem Konzept einer Sportagentur, aber für Händler. ADVANCED besitzt, verwaltet und betreibt eine eigene Proprietary Firm. Wir haben ein riesiges Netzwerk von Investoren, die umfassen: hochvermögenswerte Einzelpersonen, Hedgefonds, Familienbüros und andere proprietäre Firmen auf dem globalen Markt. Wir sind auch in der Silicon Valley Trading Community beteiligt, die uns die Möglichkeit bietet, Ihnen die neueste, High-Tech-Version einer großen Anzahl von Handelslösungen anzubieten. Wir sind mit vielen globalen Börsen weltweit verbunden, die weiter expandieren. ADVANCED Trader haben Zugang zu unseren Entwicklern für ihre Algorithmen auf Aktien und Futures. Als wir unseren Markt wachsen, sind wir auf der Suche, um mit den Händlern, die ausgefeilte algorithmische, maschinelle Lernen und künstliche Intelligenz (AI) Fähigkeiten sowie diejenigen, die im diskretionären Handel. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mehr über ADVANCED zu erfahren. Wenn Sie mögen, was Sie hören und mehr erfahren möchten, treten Sie mit uns bitte in Verbindung. Handel in unserem Büro in Chicago oder überall in der Welt.25-26 Apr 2012 Central London, Großbritannien Warum sollten Sie an erweiterten FX-Optionen teilnehmen Um sicherzustellen, dass wir Ihre Erwartungen erfüllen und Ihren Return on Training-Investitionen maximieren, bevorzugen wir einen Klassenzimmer-Workshop-Stil Um sicherzustellen, dass wir Ihre Erwartungen erfüllen und Ihren Return on Training-Investitionen maximieren, bevorzugen wir ein Klassenzimmer / Werkstatt-Stil für die Lieferung unserer Kurse eingerichtet. Bitte beachten Sie, dass wir deshalb nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung haben und diese erst nach dem ersten Treffen zugewiesen werden. Wir empfehlen eine frühzeitige Buchung, um Enttäuschungen zu vermeiden. Erkunden Sie lokale und stochastische Volatilität, zusammen mit LSV gemischtes Modell. Und ihr Zusammenspiel in der Preisgestaltung Exotics Wie werden Sie profitieren Tag wird man die grundlegenden Techniken der Devisenmärkte, die wichtigsten Verträge gehandelt und die Standard-Evaluierung Modelle. Der Fokus wird auf der Black-Scholes-Formel stehen, die als Market-Making-Tool angesehen wird, alle Konventionen, die auf dem FX-Optionsmarkt herrschen, und die Art und Weise, wie Zitate auf dem Markt erscheinen. Der Aufbau einer Volatilitätsmatrix, die das ganz spezifische Merkmal der FX-Optionen umfasst, wird umfassend untersucht. Die Anwendung der Black-Scholes-Formel auf die Preisgestaltung der Plain-Vanille-Optionen und der typischen FX-exotischen Optionen und die Marktansätze, um das Lächeln in die Bewertung einzubeziehen, werden schließlich untersucht. Die Analyse der Kanten und der Schwächen eines solchen Ansatzes wird zeigen, warum anspruchsvollere Modelle benötigt werden. Tag zwei wird in die Tiefe gehen bei der Konstruktion der mathematischen Werkzeuge für die Preisgestaltung und Risiko Verwaltung eines Devisen-Derivate Buch erforderlich. Delegierte werden durch die Komplexität der Smile-Modellierung für exotische Optionen, wobei sofortige kurzfristige Zinssätze und vorwärts Volatilitäten als Ausgangspunkt genommen werden. Aus diesem einfachen Term-Strukturmodell fügen wir die Zustandsabhängigkeit in Form lokaler Volatilität hinzu und führen dann eine zweite Variationsquelle in Form stochastischer Volatilität ein. Das Zusammensetzen dieser beiden Elemente ermöglicht ein abstimmbares LSV-Modell, das zu einem Industriestandard für Strömungsexotiken geworden ist und für zunehmend komplexe Pfadderivate durch die Verwendung von ungleichmäßigen Netzgenerierungsschemata und Hilfszustandsvariablen adaptiert werden kann. Die dargestellten mehrdimensionalen numerischen Schemata können auch für Mehrwährungsoptionen verwendet werden, die ebenfalls abgedeckt werden. Verstehen Sie die Marktkonventionen für FX-Optionen und wie diese in der Praxis eingesetzt werden Überprüfen Sie die Black-Scholes-Preisgestaltung für FX und seine Verwendung in Preisgestaltung und Volatilität Oberflächenbau Übersetzen Sie Theorie in Markt-Ansätze für die Preisgestaltung und Zitieren von Vanillas und Exoten Untersuchung der lokalen und stochastischen Volatilität, Zusammen mit dem LSV-Mischmodell und deren Wechselwirkung in der Preiskalkulation Exotische Ein-Faktor-Black-Scholes-Numerik auf Multifaktormodelle für Mehrwährungsoptionen und stochastische Volatilität Gründliche Diskussion über Kalibrierung und Preisgestaltung mit lokalen, stochastischen und LSV-Modellen Über Ihren erfahrenen Trainer: Dr. Iain J. Clark Iain Clark ist derzeit Head of FX Quantitative Analyse bei UniCredit, London. Er hat einen Doktortitel in angewandter Mathematik und ist seit 13 Jahren als Head Office tätig. Zuvor arbeitete er bei JP Morgan, BNP Paribas, Lehman Brothers, Dresdner Kleinwort und Standard Bank. Er ist der Autor von Foreign Exchange Option Pricing: Ein Praktiker Guide, Wiley Finance. Sein nächstes Buch ist Commodity Option Pricing: Ein Practitioners Guide, der 2013 auch von Wiley Finance veröffentlicht werden soll. Antonio Castagna ist derzeit Partner und Mitbegründer des Beratungsunternehmens Iason ltd und konzentriert sich auf das Design von Modellen zu komplexen Derivaten und die Messung von Finanz - und Kreditrisiken. Zuvor war er in der Banca IMI, Mailand, von 1999 bis 2006 tätig. Dort arbeitete er zunächst als Market Maker von Caps / Böden und Swaptions, dann gründete er den Devisenmarkt. Seine Karriere begann er 1997 bei der IMI Bank, Luxemburg, im Risk Control Department. Er absolvierte in Finance an der LUISS University in Rom im Jahr 1995. Er schrieb Papiere zu verschiedenen Themen, darunter Kreditderivate, Verwaltung von exotischen Optionen Risiken und Volatilität lächelt und er ist Autor des Buches FX-Optionen und Lächeln Risiko. Ein detaillierter Fragebogen wird an alle Kursteilnehmer gesendet, um genau festzulegen, wo die Gruppenausbildung liegen muss. Die ausgefüllten Formulare werden vom Kursleiter / Trainer analysiert und gefolgt von Telefon, wenn weitere Klärungen erforderlich sind. Dadurch können wir garantieren, dass der Kurs genau auf dem richtigen Niveau liegt und dass die Themen, die Sie als relevant betrachten, angesprochen werden. Das Kursmaterial wird diese Fragen reflektieren und es Ihnen ermöglichen, das Thema nach dem Ereignis in Ihrer eigenen Zeit zu verdauen. Wer sollte teilnehmen Von Finanzinstituten, Investmentbanken, Private Banken: Verstehen Sie die Marktkonventionen für Devisenoptionen und wie diese in der Praxis genutzt werden Überprüfen Sie die Black-Scholes Preisgestaltung für FX und seine Verwendung in Preisgestaltung und Volatilität Oberflächenbau Übersetzen Sie Theorie in Marktansätze Für die Preisgestaltung und das Zitieren von Vanillas und Exotiken Erforschen Sie lokale und stochastische Volatilität, zusammen mit LSV-Mischmodell und deren Wechselwirkung bei der Preisgestaltung Exotische Erweitern Sie einen Faktor Black-Scholes numeric8217s auf Multifaktor-Modelle für Optionen für mehrere Optionen und stochastische VolatilitätVorherige Teilnehmer schließen von Finanzinstituten, Investment Banks Und Private Banken: Händler Risikomanager Financial Engineers Quantitative Analysten Structurers Forscher Warum wählen Sie GFMI marcus evans marcus evans ist spezialisiert auf die Erforschung und Entwicklung von strategischen Veranstaltungen für Führungskräfte. Aus unserem internationalen Netzwerk von 63 Niederlassungen produziert marcus evans über 1000 Veranstaltungstage pro Jahr zu strategischen Fragestellungen in den Bereichen Corporate Finance, Telekommunikation, Technologie, Gesundheit, Transport, Kapitalmärkte, Personal und Unternehmensverbesserungen. Vor allem bietet marcus evans seinen Kunden Informationen und Wissen, mit dem sie einen wertvollen Wettbewerbsvorteil erhalten und einen positiven Beitrag zum Erfolg leisten können.